АЛГОРИТМИЧНА ТЪРГОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
Abstract
Алгоритмична търговия, наричана още автоматизирана търговия, “black box
trading”, или “algo trading” , представлява използването на електронни платформи за
въвеждане на търговски поръчки чрез алгоритъм, който изпълнява предварително
програмирани търговски инструкции, чиито променливи може да са време, цена,
големина на поръчката , или в много случаи иницииране на поръчка, без човешка
намеса. Алгоритмичната търговия е широко използвана от инвестиционните банки,
пенсионни фондове, взаимни фондове и други институционални търговци, с цел да
се разделят големите сделки в няколко по-малки такива за да се управлява по-лесно
и удобно въздействието върху пазара. Маркет-мейкърите и някои хедж фондове,
осигуряват по този начин ликвидност на пазара, както и създаване и изпълнение на
поръчки автоматично .
References
2. www.fx1.bg
3. www.investor.bg
4. www.infostock.bg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
By submitting a paper for publishing the authors hereby comply with the following provisions: 1. The authors retain the copyrights and only give the journal the right for first publication while licensing the work under Creative Commons Attribution License, which grants permissions to others to share the contribution citing this journal as first publication of the text. 2. The authors may enter separate, additional contractual relations for non-exclusive distribution of the published version of the work in this journal (e.g. to upload it in an institutional depository, or to be published in a book), given that they cite the first publication in this journal. 3. The authors are allowed and are encouraged to publish their works online (e.g. to upload it in an institutional depository, personal websites, social networks, etc.) before, during, and after the submission of the paper here, because this may lead to productive exchange, as well as earlier and larger referencing of the published works (see The Effect of Open Access).
