EXHAUSTIVE WIEGHTED AVERAGE INDEX FROM THE SECURITIES, TRADED ON BULGARIAN STOCK EXCHANGE
Abstract
Борсовият индекс е динамично променяща се количествена величина,
изчислявана на базата на реализирани борсови котировки на инвестиционни
инструменти, за даден период от време. Обикновено индексите се изчисляват и
публикуват достатъчно бързо, за да се считат, че са в реално време.
References
перфектността на някои капиталови пазари посредством методи от теорията на
фракталните времеви редове”, Fifth International Scientific Conference "INVESTMENTS
IN THE FUTURE - 2005", Scientific and Technical Unions, Varna, Bulgaria, 20 - 22
oktober 2005, proceedings ISBN 954-90919-8-8
2. Sharpe, W. F., “A Simplified Model for Portfolio Analysis”, Management
Science, Vol. 9, No. 2 (Jan., 1963), pp. 277-293
3. Индекси, Българската Фондова Борса, София, 2013, http://bsesofia.bg/?page=Indices
4. Марчев, А. А., „Селекция на модели за управление на инвестиционни
портфейли (на примера на Българска фондова борса)” (дисертация), Университет за
национално исветовно стопанство, 2011
5. Марчев, А. А., „Aнализ и прогнозиране на индексни деривати (на
примера на Schwab S&P500 investment fund)” (дисертация), Бургаски свободен
университет, 2003
6. Димов, С., Записки от лекционен курс по дисциплината “Финансов
инженеринг”, Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2002
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
By submitting a paper for publishing the authors hereby comply with the following provisions: 1. The authors retain the copyrights and only give the journal the right for first publication while licensing the work under Creative Commons Attribution License, which grants permissions to others to share the contribution citing this journal as first publication of the text. 2. The authors may enter separate, additional contractual relations for non-exclusive distribution of the published version of the work in this journal (e.g. to upload it in an institutional depository, or to be published in a book), given that they cite the first publication in this journal. 3. The authors are allowed and are encouraged to publish their works online (e.g. to upload it in an institutional depository, personal websites, social networks, etc.) before, during, and after the submission of the paper here, because this may lead to productive exchange, as well as earlier and larger referencing of the published works (see The Effect of Open Access).
